Podczas inaugacji w 1921 roku król Hiszpanii Alfonso XIII, dziadek króla Juana Carlosa I przeszedł cały szlak osobiście stąd przywarła  do niego nazwa Caminito del Rey – Ścieżka Króla.

Tę historię upamiętnia betonowy pomnik – Sillon del Rey, który znajduje się nieopodal restauracji El Kiosko i początku trasy.

Sillon del Rey to zestaw wyrzeźbionych w kamieniu foteli i stołu, na którym wyryta jest dokładna data 21 maja 1921 podpisania ukończenia prac z udziałem głównego inżyniera Rafaela Benjumea. Budynek w którym powstał cały projekt, czyli Casa del Ingeniero stoi tuż obok, niestety jest tymczasowo niedostępny dla zwiedzających.

Upływ czasu i zaniedbania w konserwcaji szlaku sprawiły, iż zaczęto uważać że restauracja jest niemożliwa.

Po pozostałościach z betonowych płyt i metalowych poręczy stanowiących obszary ryzyka trudno było uprawiać już piesze wycieczki. Zła reputacja i fakt, iż wąwóz jest jednym z trudniejszych obszarów wspinaczkowych w Europie przyciągały górskich pasjonatów i kochających adrenalinę. W 1999 i 2000 roku po kilku wypadkach śmiertelnych czarna legenda o El Caminito del Rey została zakończona, rząd Andaluzji podjął decyzję o zamknięciu szlaku burząc początkowy odcinek szlaku. Na łamiących zakaz wstępu nakładano wysokie grzywny.